36氪2024-10-18 16:46:23发布:又一波私募自查开始了！监管要求重点自查程序化交易，涉及8大自查要点

广东证监局指出，本次私募自查重点包括，私募基金管理机构在宣传推介、资金募集、投资运作等业务环节是否合规；登记备案、信息报送、信息披露等是否真实、准确、完整、及时；内部管理和风险控制是否完善；是否存在基金产品逾期；是否开展量化交易；是否存在异地经营情形；是否存在不能持续符合登记备案条件的情形；是否从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务等。

下一步，广东证监局将视情况对各私募基金管理机构自查、整改情况进行抽查。对不按要求开展自查、不及时报送材料、整改不力、数据造假、刻意隐瞒风险、不重视风险化解的，该局将加大现场检查力度；对存在违法违规、损害投资者合法权益等行为的，该局将依法依规予以严肃处理；对自查及时认真、数据真实并推动风险化解、全面纠正违规行为的，该局将视情况给予监管支持。

私募自查的六大工作要求

除了检查自身遵守《证券投资基金法》《私募条例》《私募办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（以下简称：《若干规定》)《证券市场程序化交易管理规定（试行）》以及中基协有关规定情况，广东证监局还要求各私募基金管理机构应按照六大要求认真开展自查工作，且相关报告均要求于8月31日前向该局报送：

一、应成立自查工作小组，指定一名高管人员作为自查工作负责人，牵头组织开展自查工作。

二、应按照自查工作底稿（指引）要求，逐项排查存在的问题及风险隐患。对于发现的问题，应制定切实可行的整改计划，认真进行整改。自查结束后，应形成自查工作报告（模板)。自查中如发现重大风险隐患，应当及时报告。

三、应在规定期限内完成自查工作，形成包括自查工作底稿、自查报告、私募基金管理机构及产品信息表的自查材料，由主要负责人签字并加盖公司公章，并报送纸质盖章扫描版和可编辑电子版。

四、发现基金产品存在逾期的，应填写基金产品逾期表；开展量化交易或实际未开展量化交易但基金名称中包含“量化”字样的，应填写量化交易情况表；存在异地经营情形的，应填写异地经营情况表，并报送填写的附件表格纸质盖章扫描版和可编辑电子版。未按照真实情况填报的，该局将采取约谈、现场检查等多种方式加强监管，发现存在违规问题的将进行严肃处理。

五、截至今年3月31日，对于登记超过12个月但存续管理基金规模低于1000万元的私募基金管理机构应当对照中基协登记备案要求，核查从业人员、经营场所、资本金等是否能够持续符合登记备案条件，形成专项核查报告。逾期未报送的，该局将作为经营异常机构向中基协进行通报。

六、发现存在《若干规定》第四条所列情形，以及存在担任未备案有限合伙企业的执行事务合伙人、从事投资咨询业务等与私募基金管理相冲突或者无关业务的，应当拟定整改计划，及时进行整改，并将自查情况、整改计划、整改过程及整改结果形成专项报告。

新增程序化交易、基金运作两大自查内容

此次自查工作底稿涉及九大内容，即基本要求、宣传推介、资金募集、基金投资、内控及风险管理、信息披露与报送、投资者适当性、程序化交易、私募证券基金运作。相较2023年、2022年发布的私募自查工作底稿，除了常规内容，广东证监局今年还新增了程序化交易、私募证券基金运作两大方面的内容。

关于程序化交易，广东证监局提出8个自查要点：

一、是否真实、准确、完整、及时报告账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息、证券公司、投资者联络人及联系方式等证券交易所规定的其他信息。报告信息发生重大变更的，是否及时进行变更报告。

二、是否按照证券交易所的规定和委托协议的约定，将有关信息向接受其委托的证券公司报告。是否收到证券公司确认后方进行程序化交易。

三、是否就程序化交易制定专门的业务管理和合规风控制度，完善程序化交易指令审核和监控系统，防范和控制业务风险。合规风控有关责任人员，是否对程序化交易的合规性进行审查、监督和检查，并负责相关风险管理工作。

四、进行程序化交易，因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件，可能引发重大异常波动或影响证券交易正常进行的，是否立即采取暂停交易、撤销委托等处置措施。

五、用于程序化交易的技术系统是否符合证券交易所的规定，具备有效的验资验券、权限控制、阈值管理、异常监测、错误处理、应急处置等功能，保障安全持续稳定运行。使用相关技术系统是否按照前款要求进行充分测试，并按照证券交易所规定报告测试记录。

六、是否利用证券公司系统对接非法经营证券业务，是否违规招揽投资者或者处理第三方交易指令，是否违规转让、出借自身投资交易系统或者为第三方提供系统接入。

七、使用证券交易所增值行情信息的，是否按照规定缴纳费用。