天成说游2024年10月12日发布:【干货】量化交易如何创建模型参数设置
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:天成说游
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随着金融市场不断发展,投资者对投资工具的多样性不断提高,股票量化交易作为一种新兴投资方式,被越来越多的投资者接受,但量化交易对于很多投资者来说是一个陌生且神秘的领域。上次介绍了使用量化交易时如何创建模型, 我们在创建模型时一般涉及哪些参数?
我们在创建模型完成后,根据测评结果, 选取最优的值赋给对应的参数。
模型的基本信息和回测参数设置完毕后, 点击编译, 可以查看模型编译情况,如果编译失败, 请检查模型代码是否有误, 并进行修正后再次编译, 如果编译成功, 则终端会自动保存模型的相关代码及设置到本地。
回测参数包括: 开始时间、 结束时间: 设置模型回测时间区间;
基准: 设置模型收益的参考基准;
初始资金: 设置模型回测的初始资金,回测时系统使用一个虚拟账号进行交易操作, 在此处为该虚拟账号设置资金量。 代码中可使用 ContextInfo.capital 进行设置;
保证金比例: 设置期货的保证金比例;
滑点: 设置回测撮合时的滑点, 模拟真实交易的冲击成本,在代码里通过使用 ContextInfo.set_slippage 函数来设定;
手续费类型: 支持按成交额比例或者固定值计算手续费,代码里通过 set_commission 函数来设定;
买入印花税: 设置买入印花税比例, 代码里同样通过 set_commission 函数来设定;
卖出印花税: 设置卖出印花税比例, 代码里同样通过 set_commission 函数来设定;
最低佣金: 设置单笔交易的最低佣金数额, 代码里同样通过 set_commission函数来设定;
买入佣金: 设置买入标的时的佣金比例, 代码里同样通过 set_commission函数来设定;
平昨佣金: 设置股票、 期货平昨佣金比例, 代码里同样通过 set_commission函数来设定;
平今佣金: 设置期货平金佣金比例, 代码里同样通过 set_commission 函数来设定;
最大成交比例: 控制回测中最大成交量不超过同周期(行情周期) 成交量*
最大成交比例, 例如运行周期为 1 分钟线, 最大成交量比例设置为 10%, 则回测时, 最大成交量比例不超过 1 分钟成交量*最大成交比例 10%;
以上回测参数的设置, 在回测参数界面设置后, 代码里无需再赋值。 相反地,如果代码里面设置了, 那么以代码里设置的值为准。
总结: 代码里的设置优先级高于回测参数界面设置
模型编辑器—回测参数设置
模型的基本信息和回测参数设置完毕后, 点击编译, 可以查看模型编译情况,
如果编译失败, 请检查模型代码是否有误, 并进行修正后再次编译, 如果编译成
功, 则系统会自动保存模型的相关代码及设置到本地。
模型编辑器—模型编译
迅投QMT量化交易平台集行情显示, 投资研究, 产品交易于一身, 并自备完整风控系统的综合性平台, 我们在“主页界面”创建模型后,回测参数包含资金、各种手续费等通过代码编写完成参数设置,目前国内少数券商可以申请提供量化交易平台QMT、Ptrade系统,下期我们再介绍在创建模型后如何实现策略回测,有疑问可留言,下期重点介绍!
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信息来源:国金量化交易平台
本文仅做知识整理,信息正确性和完整性不作任何保证。投资有风险,入市需谨慎!
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Gintberg
7秒前:随着金融市场不断发展,投资者对投资工具的多样性不断提高,股票量化交易作为一种新兴投资方式,被越来越多的投资者接受,但量化交易对于很多投资者来说是一个陌生且神秘的领域。
IP:10.74.8.*
Fabienne
1秒前:回测参数包括: 开始时间、 结束时间: 设置模型回测时间区间;基准: 设置模型收益的参考基准;初始资金: 设置模型回测的初始资金,回测时系统使用一个虚拟账号进行交易操作, 在此处为该虚拟账号设置资金量。
IP:81.15.9.*
奥野瑛太
6秒前:set_slippage 函数来设定;手续费类型: 支持按成交额比例或者固定值计算手续费,代码里通过 set_commission 函数来设定;买入印花税: 设置买入印花税比例, 代码里同样通过 set_commission 函数来设定;卖出印花税: 设置卖出印花税比例, 代码里同样通过 set_commission 函数来设定;最低佣金: 设置单笔交易的最低佣金数额, 代码里同样通过 set_commission函数来设定;买入佣金: 设置买入标的时的佣金比例, 代码里同样通过 set_commission函数来设定;平昨佣金: 设置股票、 期货平昨佣金比例, 代码里同样通过 set_commission函数来设定;平今佣金: 设置期货平金佣金比例, 代码里同样通过 set_commission 函数来设定;最大成交比例: 控制回测中最大成交量不超过同周期(行情周期) 成交量*最大成交比例, 例如运行周期为 1 分钟线, 最大成交量比例设置为 10%, 则回测时, 最大成交量比例不超过 1 分钟成交量*最大成交比例 10%;以上回测参数的设置, 在回测参数界面设置后, 代码里无需再赋值。
IP:13.19.3.*